Econometría de series de tiempo: enfoque de Monte Carlo

La econometría de series de tiempo es un área de estudio fascinante cuyos resultados más interesantes, desafortunadamente, requieren del manejo de material matemático y estadístico que por lo general va más allá de lo cubierto en clase. Este texto ilustra, a través de un gran número de ejemplos y aplicaciones, cómo el uso de técnicas de simulación de Monte Carlo permite llegar, de una manera muy gráfica y de fácil comunicación, a las mismas conclusiones a las que se llegaría de seguir el camino formal del análisis estadístico avanzado. Hoy en día, cuando el costo del poder computacional es bajo, implementar ejercicios de simulación es realmente accesible. El texto está dirigido a estudiantes que buscan una guía para profundizar los conocimientos adquiridos sobre econometría de series de tiempo, y al docente que podría encontrar un valor didáctico en cómo se estructuran los diseños de simulación para responder preguntas relevantes sobre este tema.